避險時間水準不同下線性與非線性的臺指期貨避險策略與績效的探討
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- 資料識別：
- A06099689
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 蘇恩德(Su， En-der) 陳科縉(Chen， Ke-chin) 郭義龍(Ko， Tie-long) 李勝榮(Li， Heng-jung)
- 主題與關鍵字：
- 臺指指數期貨 大中取小避險策略 GARCH模型 OLS模型 避險績效衡量 Taiwan stock index futures Minimax hedging strategy GARCH model OLS model Hedging performance measure
- 描述：
- 來源期刊:中原企管評論
- 卷期:3:2 民94.12
- 頁次:頁65-98
- 日期：
- 20051200
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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