A Study of the Return and Volatility Interrelationship among the Taiwan Stock Index， the Taiwan Stock Index Futures and the MSCI Taiwan Stock Index Futures
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- 資料識別：
- A06089279
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- Kao， Yii-fen Koo， Yeong-jia Lin， Hsuan-yu
- 主題與關鍵字：
- Taiwan stock and futures market Trivariate GARCH Stochastic volatility
- 描述：
- 來源期刊:萬能商學學報
- 卷期:9 民93.08
- 頁次:頁233-244
- 日期：
- 20040800
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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