Forecasting the One-period-ahead Volatility of the International Stock Indices: GARCH Model vs. GM (1,1) -GARCH Model

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後設資料

資料識別:
A06076592
資料類型:
期刊論文
著作者:
Lin, Chin-tsai Hung, Jui-cheng Wang, Yi-hsien
主題與關鍵字:
Grey forecasting model GARCH GM (1,1) -GARCH
描述:
來源期刊:Journal of Grey System
卷期:8:1 民94.06
頁次:頁1-12
日期:
20050600
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館

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管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305

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