Do Stochastic Volatility and/or Jumps Improve the Consistency of Rish-Neutral Distributions Implicit in the S&P 500 Index Option Market and the Cash Index Market?
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- 資料識別：
- A06070804
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 林月能(Lin， Yueh-neng)
- 主題與關鍵字：
- 隨機波動度 價格跳躍 風險中立機率分配 熵距離測度 風險驅避 Stochastic volatility Price jumps Risk-neutral distributions Canonical valuation Risk aversion
- 描述：
- 來源期刊:財務金融學刊
- 卷期:14:1 民95.04
- 頁次:頁35-75
- 日期：
- 20060400
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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