Forward-Price Method for Pricing Contingent Claims under Interest Rate， FX and Equity Risks
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- 資料識別：
- A06070780
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 王昭文(Wang， Chou-wen) 廖四郎(Liao， Szu-lang)
- 主題與關鍵字：
- 美式選擇權 遠期價格樹狀模型 隱含即期資產價格樹狀模型 American-style contingent claims Forward-price trees The implied binomial or trinomial spot-price trees
- 描述：
- 來源期刊:財務金融學刊
- 卷期:13:2 民94.08
- 頁次:頁29-70
- 日期：
- 20050800
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
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