考慮GARCH效果下的尾部指數與風險值應用
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- 資料識別：
- A06070294
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 林楚雄(Lin， Chu-hsiung) 王韻怡(Wang， Yun-yi)
- 主題與關鍵字：
- 極值理論 GARCH效果 尾部指數 VaR-x法 Extreme value theory GARCH effect Tail index VaR-x method
- 描述：
- 來源期刊:風險管理學報
- 卷期:8:1 民95.03
- 頁次:頁49-70
- 日期：
- 20060300
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
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