DCC多變量GARCH模型之風險值計算--G7及臺灣等八國股市投資組合之實證研究
推薦分享
資源連結
連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)後設資料
- 資料識別：
- A06025591
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 李命志 陳志偉 黃小菁
- 主題與關鍵字：
- DCC多變量 GARCH模型 風險值計算 股市投資組合
- 描述：
- 來源期刊:貨幣市場
- 卷期:10:1 民95.02
- 頁次:頁9-37
- 日期：
- 20060200
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
授權聯絡窗口
- 管理單位：知識服務組-期刊
聯絡E-mail：nclper@ncl.edu.tw
電話：02-23619132轉305
