臺股期貨價格與交易量、到期期間波動反應之研究--GJR-GARCH(1，1)模型之應用
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- 資料識別：
- A05010423
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 徐清俊 王國強
- 主題與關鍵字：
- 價格波動 到期期間 GJR-CARCH(1，1)模型
- 描述：
- 來源期刊:臺灣銀行季刊
- 卷期:56:2 民94.06
- 頁次:頁230-244
- 日期：
- 20050600
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
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