A Powerful Test for Conditional Heteroscedasticity for Financial Time Series with Highly Persistent Volatilities
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- 資料識別：
- A05008962
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- Rodriguez，Julio Ruiz，Esther
- 主題與關鍵字：
- Autocorrelations of non-linear transformations GARCH Long-memory McLeod-Li statistic Stochastic volatility
- 描述：
- 來源期刊:Statistica Sinica
- 卷期:15:2 民94.04
- 頁次:頁505-525
- 日期：
- 20050400
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
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