A Powerful Test for Conditional Heteroscedasticity for Financial Time Series with Highly Persistent Volatilities

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資料識別:
A05008962
資料類型:
期刊論文
著作者:
Rodriguez,Julio Ruiz,Esther
主題與關鍵字:
Autocorrelations of non-linear transformations GARCH Long-memory McLeod-Li statistic Stochastic volatility
描述:
來源期刊:Statistica Sinica
卷期:15:2 民94.04
頁次:頁505-525
日期:
20050400
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館

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管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305

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