結合GARCH模型與極值理論的風險值模型
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- 資料識別：
- A05003519
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 林楚雄(Lin， Chu-hsiung) 高子荃(Kao， Tzu-chuan) 邱瓊儀(Chiou， Chiung-yi)
- 主題與關鍵字：
- 風險值 GARCH模型 極值理論 VaR-x法 尾部指數 Value at risk GARCH model Extreme value theory VaR-x method Tail index
- 描述：
- 來源期刊:管理學報
- 卷期:22:1 民94.02
- 頁次:頁133-154
- 日期：
- 20050200
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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