日經225指數期貨之避險績效與最適避險策略之探討
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- 資料識別：
- A04007091
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 沈育展(Shen， Yu-jan) 洪瑞成(Hung， Jui-cheng) 邱建良(Chiu， Chien-liang) 李命志(Lee， Ming-chih)
- 主題與關鍵字：
- 避險績效 日經225指數期貨 GARCH模型 ECM模型 VAR模型 Hedging performance Nikkei 225 index futures GARCH ECM VAR
- 描述：
- 來源期刊:輔仁管理評論
- 卷期:11:1 民93.03
- 頁次:頁153-179
- 日期：
- 20040300
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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- 管理單位：知識服務組-期刊
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