外匯投資組合不同風險值模型之比較

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資料識別:
A04041856
資料類型:
期刊論文
著作者:
黃博怡(Huang, Bor-yi) 林卓民(Lin, Cho-min) 洪瑞成(Hung, Jui-cheng) 鄭婉秀(Cheng, Wan-hsiu)
主題與關鍵字:
外匯投資組合 風險值 對稱GARCH模型 不對稱GARCH模型 VaR Symmetric GARCH Asymmetric GARCH Foreign exchange portfolio
描述:
來源期刊:華岡經濟論叢
卷期:4:1 民93.12
頁次:頁1-25
日期:
20041200
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館

授權聯絡窗口

管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305

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