極端值理論於指數期貨保證金設定上之應用
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- 資料識別：
- A04029161
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 周恆志(Chou， Heng-chih) 曹懋鍇(Tsao， Mike)
- 主題與關鍵字：
- 期貨保證金 極端值 條件極端值 指數期貨 Margin levels Extreme value theory Conditional extreme value theory Index futures
- 描述：
- 來源期刊:亞太社會科技學報
- 卷期:4:1 民93.09
- 頁次:頁69-94
- 日期：
- 20040900
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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