極端值理論於指數期貨保證金設定上之應用

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資料識別:
A04029161
資料類型:
期刊論文
著作者:
周恆志(Chou, Heng-chih) 曹懋鍇(Tsao, Mike)
主題與關鍵字:
期貨保證金 極端值 條件極端值 指數期貨 Margin levels Extreme value theory Conditional extreme value theory Index futures
描述:
來源期刊:亞太社會科技學報
卷期:4:1 民93.09
頁次:頁69-94
日期:
20040900
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館

授權聯絡窗口

管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305

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