Heath-Jarrow-Morton架構下一般化利率交換契約的評價與避險
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- 資料識別：
- A04015413
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 謝承熹(Hsieh， Cheng Hsi) 李賢源(Lee， Shyan Yuan)
- 主題與關鍵字：
- 利率交換 遠期平賭測度法 Heath-jarrow-morton模型 利率期限結構 遠期利率隨機過程 Interest rate swap Forward martingale measure Heath-jarrow-morton model Term structure of interest rates Stochastic process of forward interest rate
- 描述：
- 來源期刊:證券市場發展
- 卷期:16:1=61 民93.04
- 頁次:頁97-121
- 日期：
- 20040400
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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