International Information Transmissions between Stock Index Futures and Spot Markets: The Case of Futures Contracts Related to Taiwan Index
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- 資料識別：
- A03052648
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- Chuang，Chung-chu
- 主題與關鍵字：
- Futures Multivariate EC-EGARCH model Volatility feedback effect Cross-market volatility spillovers effect
- 描述：
- 來源期刊:Tamsui Oxford Journal of Management Sciences
- 卷期:19:1 民92.06
- 頁次:頁51-77
- 日期：
- 20030600
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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