臺股市場與外匯市場報酬與波動關聯性研究--雙變量GJR-GARCH (1，1)-M模型之應用
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- 資料識別：
- A03047724
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 吳宗隆(Wu， Chung-lung) 徐清俊(Hsu， Ching-jun)
- 主題與關鍵字：
- 雙變量GJR-GARCH-M 外溢效果 Volatility clustering Spillover effects
- 描述：
- 來源期刊:德明學報
- 卷期:22 民92.12
- 頁次:頁89-104
- 日期：
- 20031200
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
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