每日累加避險量對標的股票波動性的影響--以臺灣權證市場為例

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料識別:
A03024257
資料類型:
期刊論文
著作者:
楊雪蘭(Yang, Hsueh-lan) 古永嘉(Goo, James Yeong-jia)
主題與關鍵字:
認購權證 Delta值加減碼 每日累加避險量 Volume-GARCH(1,1)模式 波動性 Warrants The enlarged or reduced value of delta Daily cumulative hedge volume Volume-GARCH (1,1) model Volatility
描述:
來源期刊:管理評論
卷期:22:3 民92.07
頁次:頁1-23
日期:
20030700
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館

授權聯絡窗口

管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

倫敦國家畫廊西歐繪畫的研究
基因、主體與後人文社會規範
女性荷爾蒙療法與中藥科學中藥處方併用...
物種生態誌
試介李勤岸、胡民祥、莊柏林、路寒袖、...
「探索亞洲」佛教造像精品介紹--印度...