美國和臺灣股票期現貨市場之動態關聯--一般化多變量GARCH模型的應用
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- 資料識別：
- A02036929
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 王凱立(Wang， Kai-li) 陳美玲(Chen， Mei-ling)
- 主題與關鍵字：
- 股市 期貨 動態關聯 多變量(G)ARCH模型 分佈 Stock market Futures The multivariate GARCH model Transmission effects
- 描述：
- 來源期刊:經濟論文
- 卷期:30:4 民91.12
- 頁次:頁363-407
- 日期：
- 20021200
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
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