臺股指數期貨與股票市場交易活動對於波動性的影響
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- 資料識別：
- A02025017
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 王毓敏(Wang， Yu-min)
- 主題與關鍵字：
- GARCH(1，1)-M模型 預期交易活動 非預期交易活動 波動性 市場深度 GARCH(1，1) in mean model Expected trading activity Unexpected trading activity Volatility Market depth
- 描述：
- 來源期刊:證券市場發展
- 卷期:14:2=54 民91.07
- 頁次:頁49-70
- 日期：
- 20020700
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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