以ARIMA結合GARCH族模式與多層函數連結網路應用於預測金融商品股價趨勢之實證研究
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- 資料識別：
- A02024095
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 劉文祺 石智源 詹麗錦
- 主題與關鍵字：
- 整合自我迴歸移動平均模型 一般化自我迴歸異質條件變異數 指數型一般化自我迴歸異質條件變異數 多層函數連結網路 不對稱效果 隨機漫步
- 描述：
- 來源期刊:產業金融季刊
- 卷期:116 民91.09
- 頁次:頁22-60
- 日期：
- 20020900
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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