涉險值之衡量--多變量GARCH模型之應用
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- 資料識別：
- A02022499
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 高櫻芬(Gau， Yin-feng) 謝家和(Hsieh， Jia-ho)
- 主題與關鍵字：
- 涉險值(VaR) 多變量GARCH Value at Risk (VaR) EWMA Multivariate GARCH
- 描述：
- 來源期刊:經濟論文叢刊
- 卷期:30:3 民91.09
- 頁次:頁273-312
- 日期：
- 20020900
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
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