在CIR利率期限結構與隨機波動變性下外匯選擇權之訂價模型
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- 資料識別：
- A02021060
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 董夢雲(Dong， Meng-yun) 俞明德(Yu， Min-teh) 張傳章(Chang， Chuang-chang) 張森林(Chung， San-lin)
- 主題與關鍵字：
- CIR利率期限結構 隨機波動變性 歐式外匯選擇權 CIR interest rate process Stochastic volatility European currency options
- 描述：
- 來源期刊:管理學報
- 卷期:19:4 民91.08
- 頁次:頁707-735
- 日期：
- 20020800
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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