A Note on the Sharpe Ratio for a Class of Generalized Stochastic Volatility Processes
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- 資料識別：
- A08215851
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- Ho， Hwai-chung Yang， Pei-yu
- 主題與關鍵字：
- Sharpe ratio Long memory Generalized stochastic volatility processes Long-memory stochastic volatility models
- 描述：
- 來源期刊:中國統計學報
- 卷期:45:4 2007.12[民96.12]
- 頁次:頁340-354
- 日期：
- 20071200
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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