指數期貨的極端值行為與保證金水準之設定
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- 資料識別：
- A08061236
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 周恆志(Chou， Heng-chih) 杜玉振(Tu， Yu-chen)
- 主題與關鍵字：
- 期貨保證金 極端值分配 條件極端值分配 拔靴複製法 指數期貨 Margins Extreme value theory Conditional extreme value theory Bootstrapping Index futures
- 描述：
- 來源期刊:企業管理學報
- 卷期:76 2008.03[民97.03]
- 頁次:頁129-164
- 日期：
- 20080300
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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