首頁
部落格
Facebook專頁
ENGLISH
珍藏特展
目錄導覽
技術體驗
成果網站資源
目錄導覽首頁
HOTKEY快速導覽
內容主題
典藏機構
進階搜尋
資源聯盟
首頁
目錄導覽
內容主題
新聞
國圖館藏期刊
首頁
目錄導覽
典藏機構與計畫
國家圖書館
國家圖書館期刊報紙典藏數位化計畫
利率期限結構變化與金融類股風險值之估計
推薦分享
資源連結
連結到原始資料
(您即將開啟新視窗離開本站)
後設資料
資料識別:
A08027370
資料類型:
期刊論文
著作者:
周建新(Chou, Jian-hsin) 于鴻福(Yu, Hong-fwu) 張千雲(Chang, Chien-yun)
主題與關鍵字:
利率期限結構 極端值理論 Nelson-Siegel模型 Term structure of interest rates Extreme value theory Nelson and Siegel model
描述:
來源期刊:臺灣企業績效學刊
卷期:1:1 2007.12[民96.12]
頁次:頁53-73
日期:
20071200
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館
授權聯絡窗口
管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305
引用這筆典藏
引用資訊
周建新(Chou, Jian-hsin) 于鴻福(Yu, Hong-fwu) 張千雲(Chang, Chien-yun)(20071200)。[利率期限結構變化與金融類股風險值之估計]。《數位典藏與數位學習聯合目錄》。http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/3b/d4/86.html(2024/09/16瀏覽)。
直接連結
http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/3b/d4/86.html
評分與驗證
請為這筆數位資源評分
感謝您為這筆數位資源評分,為了讓資料更容易被檢索利用,請選擇和這項數位資源相關的詞彙:
極端值理論
風險值
請填入更適合的關鍵詞
推薦藏品
現代中國畫的傳統與變革
鳳的傳人--論中國上古史的二元對立
飼糧中黃麴毒素及類胡蘿蔔素對土番鴨腹...
總計畫:中藥材輻射滅菌劑量之評估研究...
石化工業區廢水處理廠放流水與冷卻水回...
明鄭時期臺灣「名士佛教」的特質分析