異質變異資產之成份風險值評價投資組合風險值：極值方法之應用
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- 資料識別：
- A08023753
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 林楚雄(Lin， Chu-hsiung) 王韻怡(Wang， Yun-yi)
- 主題與關鍵字：
- 成份風險值 投資組合風險值 極值理論 GARCH模型 Component VaR Portfolio VaR Extreme value theory GARCH model
- 描述：
- 來源期刊:管理與系統
- 卷期:15:1 2008.01[民97.01]
- 頁次:頁33-53
- 日期：
- 20080100
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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