美元波動對臺灣機電類股票報酬之動態關聯性分析：雙變數IGARCH模型之應用
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- 資料識別：
- A08012959
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 黃明棋(Huang， Ming-chi) 洪萬吉(Horng， Wann-jyi)
- 主題與關鍵字：
- 匯率波動 股票市場報酬 動態條件相關 雙變數GARCH模型 雙變數IGARCH模型 Exchange rate volatility Stock price returns Dynamic conditional correlation Bivariate GARCH model Bivariate IGARCH model
- 描述：
- 來源期刊:嘉南學報. 科技類
- 卷期:33 2007.12[民96.12]
- 頁次:頁237-251
- 日期：
- 20071200
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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- 管理單位：知識服務組-期刊
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