變動相關雙變量GARCH-M模型股票市場匯率貶值效果
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- 資料識別：
- A08012337
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 方文碩(Fang， Wen Shwo) 張倉耀(Chang， Tsang Yao) 葉志權(Yeh， Chih Chuan)
- 主題與關鍵字：
- 股票報酬 匯率貶值 結構性改變 變動相關雙變量GARCH-M模型 風險值 Stock returns Exchange rate depreciation Structural change Time-varying correlation bivariate GARCH-M model Value at risk
- 描述：
- 來源期刊:證券市場發展
- 卷期:19:3=75 2007.10[民96.10]
- 頁次:頁87-116
- 日期：
- 20071000
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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- 管理單位：知識服務組-期刊
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