A Static Associated Analysis of the Taiwan and the Japan Stock Market Returns' Volatility: An Application of the Bivariate GJR-GARCH Model
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- 資料識別：
- A08002817
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 許鎦響(Hsu， Liu-Hsiang) 洪萬吉(Horng， Wann-Jyi) 楊伯皎(Yang， Po-Chaio)
- 主題與關鍵字：
- 股票市場報酬 臺灣加權股價指數 東京日經225股價指數 雙變量GJR-GARCH模型 不對稱效果 Stock market return NK-225 index Taiwan weighted stock price index Bivariate GJR-GARCH model Asymmetrical effect
- 描述：
- 來源期刊:嶺東學報
- 卷期:22 2007.12[民96.12]
- 頁次:頁61-83
- 日期：
- 20071200
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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