A Static Associated Analysis of the Taiwan and the Japan Stock Market Returns' Volatility: An Application of the Bivariate GJR-GARCH Model

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資料識別:
A08002817
資料類型:
期刊論文
著作者:
許鎦響(Hsu, Liu-Hsiang) 洪萬吉(Horng, Wann-Jyi) 楊伯皎(Yang, Po-Chaio)
主題與關鍵字:
股票市場報酬 臺灣加權股價指數 東京日經225股價指數 雙變量GJR-GARCH模型 不對稱效果 Stock market return NK-225 index Taiwan weighted stock price index Bivariate GJR-GARCH model Asymmetrical effect
描述:
來源期刊:嶺東學報
卷期:22 2007.12[民96.12]
頁次:頁61-83
日期:
20071200
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館

授權聯絡窗口

管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305

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