臺灣與日本股價市場報酬波動之關聯性分析--雙變量非對稱GARCH模型之應用
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- 資料識別：
- A07075413
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 洪萬吉(Horng， Wann-jyi) 廖育珮(Liao， Yu-pei) 楊伯皎(Yang， Po-chaio)
- 主題與關鍵字：
- 股票市場報酬 臺灣加權股價指數 東京日經225股價指數 雙變量GARCH模型 非對稱效果 雙變量非對稱GARCH模型 Stock market returns Tokyo NK-255 index Taiwan weighted stock index Bivariate GARCH model Asymmetrical effect Bivariate asymmetric GARCH model
- 描述：
- 來源期刊:興國學報
- 卷期:8 2007.05[民96.05]
- 頁次:頁111-126
- 日期：
- 20070500
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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