Optimal Asset Allocation with Extreme Returns and a VaR Constraint
推薦分享
資源連結
連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)後設資料
- 資料識別：
- A07070512
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 顏錫銘(Yen， Simon H.) 李美杏(Lee， Mei-hsing)
- 主題與關鍵字：
- 極值 左偏 肥尾 Gram-Charlier expansion Value-at-risk based risk management Leptokurtic asset returns
- 描述：
- 來源期刊:臺大管理論叢
- 卷期:17:2 2007.06[民96.06]
- 頁次:頁41-68
- 日期：
- 20070600
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
授權聯絡窗口
- 管理單位：知識服務組-期刊
聯絡E-mail：nclper@ncl.edu.tw
電話：02-23619132轉305
