以最大熵值法估計臺指選擇權投資組合保險極端值分配係數與其風險值
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- 資料識別：
- A07057443
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 蘇恩德(Su， Ender) 李勝榮(Li， Sheng-jung)
- 主題與關鍵字：
- 投資組合保險 左偏高峰 風險值 最大熵值法 Delta-gamma Portfolio insurance Leptokurtosis Value at risk Maximum entropy
- 描述：
- 來源期刊:中原企管評論
- 卷期:5:1 2007.06[民96.06]
- 頁次:頁43-63
- 日期：
- 20070600
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
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