Forecasting Performance of Model-free Implied Volatility for the Taiwan Option Market
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- 資料識別：
- A09042216
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 許美滿(Hseu， Mei-maun) 鍾惠民(Chung， Huimin)
- 主題與關鍵字：
- 無模型設定隱含波動性 臺股期貨與臺指選擇權 Model-free implied volatility TX TXO
- 描述：
- 來源期刊:期貨與選擇權學刊
- 卷期:2:1 2009.05[民98.05]
- 頁次:頁33-68
- 日期：
- 20090500
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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- 管理單位：知識服務組-期刊
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