The Weekday Effects on the Returns and Volatility in the Affiliated APEC Stock Markets: Evidence from the AR-EGARCH Mode
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- 資料識別：
- A02026242
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- Chuang，Chung-chu Huang，Wang-zhu
- 主題與關鍵字：
- Weekday effect Cross-market spillovers effect Volatility asymmetry Univariate AR-EGARCH Multivariate VAR-EGARCH
- 描述：
- 來源期刊:Tamsui Oxford Journal of Management Sciences
- 卷期:18:1 民91.06
- 頁次:頁41-60
- 日期：
- 20020600
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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