Dynamic Relatedness Analysis of Two Stock Market Returns' Volatility: An Evidence Study of the Shenzhen and the Hong Kong Stock Markets

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資料識別:
A07069671
資料類型:
期刊論文
著作者:
洪萬吉(Horng, Wann-Jyi) 廖育珮(Liao, Yu-Pei) 王雅瑜(Wang, Ya-Yu)
主題與關鍵字:
Stock market returns Hong Kong Hang Seng index Shenzhen synthesis index Bivariate GARCH model Dynamic conditional correlation
描述:
來源期刊:東亞論壇
卷期:456 2007.06[民96.06]
頁次:頁63-77
日期:
20070600
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館

授權聯絡窗口

管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305

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