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Dynamic Relatedness Analysis of Two Stock Market Returns' Volatility: An Evidence Study of the Shenzhen and the Hong Kong Stock Markets
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資料識別:
A07069671
資料類型:
期刊論文
著作者:
洪萬吉(Horng, Wann-Jyi) 廖育珮(Liao, Yu-Pei) 王雅瑜(Wang, Ya-Yu)
主題與關鍵字:
Stock market returns Hong Kong Hang Seng index Shenzhen synthesis index Bivariate GARCH model Dynamic conditional correlation
描述:
來源期刊:東亞論壇
卷期:456 2007.06[民96.06]
頁次:頁63-77
日期:
20070600
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館
授權聯絡窗口
管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305
引用這筆典藏
引用資訊
洪萬吉(Horng, Wann-Jyi) 廖育珮(Liao, Yu-Pei) 王雅瑜(Wang, Ya-Yu)(20070600)。[Dynamic Relatedness Analysis of Two Stock Market Returns' Volatility: An Evidence Study of the Shenzhen and the Hong Kong Stock Markets]。《數位典藏與數位學習聯合目錄》。http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/32/c2/14.html(2017/03/25瀏覽)。
直接連結
http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/32/c2/14.html
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